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第六章:淬火(第2頁)

「收到。」

回到家,陳志遠將自己徹底封閉。他cha入那個黑se隨身碟。里面只有幾個文件檔和一個簡潔的ppt。沒有花俏的理論,全是實戰導向的內容:

臺指選擇權txo規則速成保證金制度、結算規則。

賣方策略核心:賣出價外勒式、賣出價外跨式的適用時機與風險收益b計算。

關鍵指標:隱含波動率iv的監控與實戰意義。

停損鐵律:依據delta值與保證金維持率設定絕對不可逾越的紅線。

范例:如何用小資金,在特定波動率環境下,建構高勝率、高報酬風險b的賣方部位。

陳志遠像一塊乾涸的海綿,瘋狂地x1收著這些冰冷、理x、充滿數學計算的知識。這和他過去憑感覺、聽消息的c作方式截然不同。這是另一種語言,另一種邏輯。他做筆記,演算例題,反覆推敲策略的邊界。

三天後,2018年10月22日,星期一。臺gu在萬點關卡附近持續震蕩,多空拉鋸,方向不明。隱含波動率iv因為前期的暴跌,仍處於相對高位,但近期有緩慢下降的趨勢。

陳志遠打開選擇權報價系統。他目光如炬,手指在鍵盤上飛快敲擊,計算著各種履約價組合的風險值delta、保證金需求、以及權利金收入。最終,他鎖定了一組策略:

賣出11月到期臺指選擇權買權call:履約價10,200點距離指數約300點,價外程度適中。

賣出11月到期臺指選擇權賣權put:履約價9,600點距離指數約300點。

這是一個賣出價外勒式組合。只要臺指在未來一個月內,結算在9600點到10200點之間一個600點的寬廣區間,他就能賺取兩邊的權利金!

他計算保證金。賣出這組勒式組合,需要約二十萬的保證金。他帳上六十萬,可以同時賣出三組!預期收取的權利金總收入,接近十五萬元!如果市場如他所料,在區間內震蕩,一個月後,這十五萬將穩穩入袋!等於25的報酬!

他深x1一口氣,手指懸在滑鼠的「確認下單」按鈕上。這不再是買gu票,而是賣出了一份「保險」。如果臺指暴漲超過10200點,或暴跌跌破9600點,他的虧損將迅速擴大,甚至可能被追繳保證金直至爆倉!

機率站在他這邊嗎?目前多空不明,波動率有下降趨勢,600點的區間看似安全…但市場,從來不講道理。

「滴答。」桌上的預付卡手機螢幕亮起,一條新的簡訊:

「波動率在收斂。但小心,他們快忍不住了。」

陳志遠眼神一凜。「他們」?誰?廖先生又在提示什麼?他看著電腦螢幕上那誘人的權利金數字,又看了看那條語焉不詳的警告。

箭在弦上,不得不發。他眼神一狠,按下了「確認」!

三組賣出勒式組合單,瞬間成交!

看著帳戶里被凍結的六十萬保證金,以及那筆「未實現」的十五萬權利金收入,陳志遠感覺自己像在萬丈懸崖上走鋼索。他設定了嚴格的停損點:當任何一邊的delta絕對值超過03,或者保證金維持率低於130,立刻平倉認賠!

選擇權的倒數計時,開始了。每一分每一秒,市場的波動都在侵蝕或鞏固他的利潤。廖先生口中的「他們」,又會掀起怎樣的風浪?

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